BC propõe que bancos elevem piso de Basileia a 13% em 2017

O Banco Central anunciou nesta sexta-feira uma audiência pública sobre a implementação do calendário de novas regras prudenciais, o que deve exigir que bancos do país façam a alocação de mais capital para se manterem sólidos em períodos de iliquidez. Seguindo as recomendações do Comitê de Supervisão Bancária de Basileia, com sede na Suíça, o BC propôs um calendário para adequação dos bancos nacionais às novas regras, conhecidas por Basileia III, que pode elevar o índice mínimo de alocação de capital, hoje em 11 por cento, para 13 por cento em 2017, num cronograma que começa em janeiro do ano que vem e vai até o começo de 2019. A audiência terá duração de 90 dias. "As recomendações (...) visam aperfeiçoar a capacidade das instituições financeiras de absorver perdas vindas de choques do próprio sistema financeiro ou dos demais setores da economia, auxiliando a manutenção da estabilidade financeira", diz trecho da nota da autoridade monetária. A minuta de norma propõe a exigência de três requerimentos independentes que devem ser observados pelos bancos do país: a composição do capital principal -composto principalmente por ações e lucros retidos-; capital de Nível I (capital principal e instrumentos capazes de absorver perdas); e patrimônio de referência, composto pelo capital de Nível I e por instrumentos capazes de absorver perdas em caso de liquidação. Para tentar suavizar movimentos bruscos de expansão ou retração do crédito, o BC propôs a criação de um Adicional de Capital Principal, um colchão amortecedor macroprudencial, também previsto em Basileia III, que poderá ser de 2,5 por cento a 5 por cento dos ativos ponderados pelo risco. O valor será definido pelo BC de acordo com as condições econômicas. A proposta do regulador é que em condições normais as instituições financeiras mantenham um excedente de capital em relação aos requerimentos mínimos. "A insuficiência no cumprimento do Adicional de Capital Principal implicará restrição à distribuição de bônus, participação nos lucros e incentivos remuneratórios associados ao desempenho dos gestores das instituições", segundo o BC. Para a autoridade monetária, embora as recomendações de Basileia III aumentem significativamente o requerimento de capital dos bancos, a regulamentação prudencial brasileira é mais conservadora do que o padrão internacional, deixando o país em posição mais confortável do que a média global. Além de exigências que podem determinar uma elevação no total de capital alocado pelos bancos, as regras propostas devem demandar também a melhora da qualidade dos ativos que poderão compor essa reserva. COLCHÃO MAIOR Pelas regras de Basileia II, em vigor, o nível mínimo de capital que deve ser alocado pelas instituições é de 8 por cento (sendo pelo menos 2 por cento de capital principal e 4 por cento de capital nível 1). No Brasil, o piso é 11 por cento (4,6 por cento de principal e 5,5 por cento de nível 1). Pelo calendário global, que o BC propõe seguir, a cesta que compõe o chamado Patrimônio de Referência subirá gradualmente ao intervalo de 10,5 a 13 por cento (7 a 9,5 por cento de capital principal e 8,5 a 11 por cento de capital nível 1). A reserva adicional, chamada de contracíclica, começa a ser observada no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2014, com 0,625 por cento, subindo para um colchão adicional de 2,5 por cento, no início de 2017. (Por Aluisio Alves)